１、违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是【Ｄ】所有借款人的违约概率。
A、某一地区
B、某一行业
C、某一组合
D、某一信用等级
２、从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于【Ｄ】两个方面的原因，因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。
A、安全和收益
B、总行和分行
C、贷款和存款
D、资产和负债
３、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法是【Ｄ】
A、敏感性分析
B、情景分析
C、信号分析
D、压力测试
４、我国的一家商业银行的贷款余额和存款余额的比例为90%，该银行可能出现的情况有【Ｃ】
A、该银行经营状况良好
B、该银行流动性风险偏高，但仍属正常
C、该银行处置不当可能失去清偿能力
D、该银行资产比率大，发展潜力大
５、商业银行法律风险的主要表现形式包括了法律资格风险和【Ｄ】。
A、有法律效力的文件风险WＷw.Ｋao8.CＣ
B、法律条文风险
C、司法管辖权风险
D、以上都是
６、【Ｂ】是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。
A、不良率
B、违约概率
C、违约频率
D、不良债项余额在所有债项余额的占比
７、通常被认为是商业银行破产的直接原因的是【Ａ】
A、流动性风险
B、信用风险
C、操作风险
D、战略风险
８、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是【Ｄ】。
A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B、该指标是一个动态指标
C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
９、在分析国家风险的方法中，【Ｃ】是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。
A、结构定性分析
B、完全定性分析
C、清单分析
D、定量分析
１０、Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是【Ｂ】。
A、保险学的精算理论
B、默顿期权定价理论
C、经济计量学理论
D、资产组合理论