１、“5C"方法属于【Ｂ】评级方法。
A、信用评分法
B、专家判断法
C、模型法
D、部分基于模型法
２、【Ｄ】不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。
A、处理该笔贷款所花费的成本
B、由于贷款可能发生违约所导致的成本
C、资本金要求所带来的成本
D、客户的规模
３、采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是【Ａ】。
A、CreditRisk＋
B、CreditMonitor
C、CreditMetricis
D、Credit Portfolio View
４、商业银行在贷后管理中，常常采用贷款转让的方式对现有贷款进行处理，其主要目的可能在于【ＡＢＣＤＥ】。
A、分散风险
B、实现信用风险的转移
C、增加收益
D、实现资产多元化
E、提高经济资本配置效率
５、商业银行在进行集团客户限额管理的过程中，应注意的问题有【ＢＣＤＥ】。
A、统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制
B、掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信
C、主办银行牵头，建立集团客户小组
D、尽量少用抵押，争取多用保证
E、与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易
６、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是【Ｂ】。
A、保险学的精算理论银行从业资格考试
B、默顿期权定价理论
C、经济计量学理论
D、资产组合理论
７、反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是【Ｂ】。
A、不良贷款率
B、不良贷款拨备覆盖率
C、预期损失率
D、贷款准备充足率
８、典型的组合信用模型通常采用【Ｃ】方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
A、资产分组
B、集中度指标
C、蒙特卡罗模拟
D、历史损失数据均值与方差替代
９、下面关于非预期损失的说法，错误的是【Ｃ】。
A、非预期损失表示资产损失的波动幅度
B、非预期损失真正体现了银行的风险所在
C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避
D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的
１０、采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定【Ａ】。
A、信贷资产组合潜在损失的分布
B、信贷资产组合价值的分布
C、不同信贷资产组合的风险特征
D、信贷资产组合的组成成分