风险管理模拟试题精选第一章及答案(2)

二、多选题

1.下列关于风险管理与商业银行经营的关系到说法，正确的有（ABDE）。

A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B．风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C．风险管理不能够为商业银行定价提供依据
D．健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

2.下列关于资本作用的说法，正确的有（ABDE）。

A．资本为商业银行提供融资
B．吸收和消化损失
C．支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D．维持市场信心
E．为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

3.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（ABCE）。

A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RAROC）
B．在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D．以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

4.信用风险的主要形式包括（AD）。

A．结算风险
B．流动性风险
C．非系统风险
D．违约风险
E．国家风险

5.下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有（AB）。

A．权益资本
B．公开储备
C．重估储备
D．普通贷款储备
E．混合型债务工具

6.以下属于风险转移策略的是（ ABC ）

A出口信贷保险
B担保
C备用信用证
D对冲

三、判断题

1.违约风险针对个人，不针对企业。（F）

2.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（F）

3.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（F）

4.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于－1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（F）

5.基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件（F）

6.与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取（F）