1.下列属于战略风险识别宏观战略层面内容的是【A】。
A.进入或退出市场的决策是否恰当
B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品
C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
D.违背董事会和最高管理层的风险偏好原则
【答案解析】：在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。例如，进入或退出市场、提供新产品服务、接受或拒绝战略合作伙伴、建立企业级风险管理信息系统等重要决策，应当保持长期内在一致性，并有助于支持短期目标的实现。BD两项属于中观管理层面的内容，C项属于微观执行层面的内容。
2.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于下列哪几项的加总？【D】①新贷款净增值的预测值；②存款净流量的预测值；③其他资产和负债净流量预测值；④新贷款额；⑤期初的“剩余”或“赤字”。
A.①②④
B.②③④
C.①②⑤
D.①②③⑤
【答案解析】：将预测出的新贷款净增值(新贷款额一到期贷款一贷款出售)、存款净流量(流人量一流出量)以及其他资产和负债的净流量加总，再与期初的“剩余”或“赤字”相加，可以获得未来特定时段内的流动性头寸。
3.下列关于情景分析的说法错误的是【B】。
A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于强化商业银行日常存款管理并充分利用各种融资渠道
B.绝大多数严重的流动性危机都源于宏观经济状况的恶化
C.商业银行应当深刻检讨自身存在的可能危及经营安全的诸多问题，并做好充分的心理和资源准备，以应对随时可能到来的流动性危机
D.商业银行在运营过程中，应当尽可能对出现的各种情景进行相对保守的估计，将流动性缺口始终控制在安全范围内，确保随时具有支付能力。
【答案解析】：B项，绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术水平存在致命的薄弱环节。
4.小陈在出公差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小陈的行为属于【D】。
A.风险补偿
B.风险分散
C.风险对冲
D.风险转移
【答案解析】：风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择，可分为保险转移和非保险转移。其中，保险转移是指商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。当商业银行发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予商业银行一定的经济补偿。
5.A、B两家企业均为某商业银行的客户，A的信用状况劣于B，在其他条件相同的情况下，商业银行为A设定的贷款利率高于为B设定的贷款利率。这种风险管理的方法属于【A】。
A.风险补偿
B.风险控制
C.风险分散
D.风险自留
【答案解析】：风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。
6.按照《巴塞尔新资本协议》的规定，下列各项属于附属资本的是【B】。
A.普通股
B.优先股
C.盈余公积
D.少数股权
【答案解析】：根据《巴塞尔新资本协议》的规定，监管资本分为核心资本和附属资本：①核心资本又称一级资本，包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权和公开储备；②附属资本又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券和长期次级债务。
7.关于监督检查的说法，下列说法错误的是【C】。
A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用
B.通过现场检查可修正非现场监管的结果
C.非现场监管结果将提高现场检查的质量
D.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少现场检查的工作量
【答案解析】：C项，现场检查结果将提高非现场监管的质量。
8.关于商业银行资本，下列说法正确的是【A】。
A.资本由核心资本和附属资本两部分构成
B.商业银行的附属资本不得超过核心资本的80%；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%
C.重估储备属于核心资本
D.少数股权属于附属资本
【答案解析】：B项，商业银行的附属资本不得超过核心资本的100%，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%；C项，重估储备属于附属资本；D项，少数股权属于核心资本。
9.关于市场准入，下列说法不正确的是【C】。
A.市场准人是银行监管的首要环节，把好市场准人关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础
B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立
C.业务准入是指按照安全性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种
D.高级管理人员准入是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可
【答案解析】：根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准人包括三个方面：机构准入、业务准人、高级管理人员准入。其中，业务准人是指按照审慎性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种。
10.已知商业银行期初贷款余额为80亿元，期末贷款余额为100亿元，核心贷款期初余额35亿元，期末余额45亿元，流动性资产期初余额为40亿元，期末余额为50亿元，那么该银行借入资金的需求为【D】亿元。
A.30
B.60
C.90
D.95
【答案解析】：融资需求(借入资金)=融资缺口+流动性资产；融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。本题中，贷款平均额=(期初贷款余额+期末贷款余额)/2=(80+100)2=90(亿元)，核心存款平均额=(核心贷款期初余额+核心贷款期末余额)/2=(35+45)/2：40(亿元)，流动性资产=(期初余额+期末余额)/2=(40+50)/2=45(亿元)，因此该银行借入资金的需求=90-40+45=95(亿元)。