2009年下半年银行从业资格考试《风险管理》历年真题及答案

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41. ( )对战略风险管理的结果负有最终责任。
A 监事会
B 股东大会
C 公司治理层
D 董事会
答案:D
【答案解析】董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。
42. 下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( )。
A 劳资关系
B 安全/环境
C 未经授权的活动
D 性别、种族歧视
答案:C
【答案解析】未经授权的活动属于由内部欺诈导致损失的原因。
43. ( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
A 经济资本
B 会计资本
C 监管资本
D 实收资本
答案:A
【答案解析】本题考核的是经济资本的定义。
44. 下列属于操作风险外部风险指标的是( )。
A 从业年限
B 系统数量
C 反洗钱警报数占比
D 系统故障时间
答案:C
【答案解析】 A属于人员风险指标，BD属于系统风险指标。
45. ( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
A 风险转移
B 风险补偿
C 风险对冲
D 风险分散
答案:C
【答案解析】本题主要考查对风险对冲的理解。
46. 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。
A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
答案:B
47. 某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为( )。
A 16.67%
B 22.22%
C 25.00%
D 41.67%
答案:B
48. 以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是( )。 ①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中； ②办理贷款转让手续； ③对资产组合进行评估； ④签署转让协议； ⑤双方协商(或投标)确定购买价格； ⑥为投资者提供资产组合的详细信息。
A ①②③④⑤⑥
B ⑥⑤③②④①
C ①②⑤③⑥④
D ①③⑥⑤④②
答案:D
49. 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )。
A 直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者
B 直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者
C 直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者
D 直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者
答案:A
50. 某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为( )。
A 3.00%
B 3.11%
C 3.33%
D 3.58%
答案:C
51. 某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为( )亿元人民币。
A 0.1
B 0.2
C 0.3
D 0.4
答案:B
52. 下列关于客户信用评级的说法，错误的是( )。
A 评价主体是商业银行
B 评价目标是客户违约风险
C 评价结果是信用等级和违约概率
D 评价内容是客户违约后特定债项损失大小
答案:D
53. 在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。
A 5Cs系统
B 5Ps系统
C CAMELs系统
D 4Cs系统
答案:B
54. 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
A 0.17%
B 0.77%
C 1.36%
D 2.32%
答案:C
55. 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A 0.05
B 0.10
C 0.15
D 0.20
答案:B
56. 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。
A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
答案:B
57. 按照( )不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。
A 评分的阶段
B 评分的方法
C 评分的对象
D 评分的结果
答案:A
58. 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。
A 动产留置
B 不动产抵押
C 外资企业连带责任保证
D 支票、汇票、本票等的抵押
答案:A
59. 世界上第一个资产证券化产品是( )。
A 转手转付证券
B 资产支付证券
C 知识产权证券化
D 住房抵押贷款证券
答案:D
60. 黄金价格波动属于( )。
A 期权性风险
B 利率风险
C 汇率风险
D 商品价格风险
答案:C

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