2009年下半年银行从业资格考试《风险管理》历年真题及答案

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21. 经济资本主要用于规避银行的( )。
A 非预期损失
B 预期损失
C 大规模损失
D 普通性损失
答案:A
【答案解析】经济资本是针对非预期损失的。
22. 在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指( )。
A 文件档案的制订、管理不善
B 结算支付系统失灵或延迟
C 银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价
D 未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
答案:D
【答案解析】本题考核的是对交易/定价错误的理解。
23. 操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为( )。
A 下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估
B 自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范
C 操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节
D 上级的问题通常包含在下级出现的问题中
答案:C
【答案解析】本题考核的是操作风险评估原则的理解。
24. 代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于( )操作风险点。
A 人员因素
B 外部事件
C 内部流程
D 系统缺陷
答案:C
【答案解析】本题考核的是代理业务的操作风险点。
25. 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。
A 久期缺口
B 现金缺口
C 融资缺口
D 信贷缺口
答案:C
【答案解析】本题考核的是融资缺口的计算公式。
26. 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。
A 小于
B 大于
C 等于
D 以上都不对
答案:B
27. 连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。
A 8
B 7
C 6
D 3
答案:A
【答案解析】本题考核的是对基本事件的理解。
28. 商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指( )。
A 每天
B 每月
C 每周
D 每年
答案:B
【答案解析】商业银行通常采用定期(每月或季度)的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。
29. 20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。
A 资产风险管理模式
B 负债风险管理模式
C 资产负债风险管理模式
D 全面风险管理模式
答案:C
【答案解析】 20世纪70年代，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足。在这种情况下，资产负债风险管理理论应运而生。
30. 有效风险管理体系建设必须以( )为先导。
A 健全的内部控制机制
B 完善的公司治理机构
C 先进的风险管理文化培育
D 有效的风险治理策略
答案:C

31. 在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。
A 必须
B 不需要
C 可以用也可以不用
D 以上都不对
答案:A
【答案解析】在对外币的管理中，银行必须实施对每一种货币的流动性管理策略。
32. ( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A 操作风险
B 市场风险
C 战略风险
D 法律风险
答案:C
【答案解析】本题考核的是战略风险的定义。
33. ( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。
A 《全面风险管理框架》
B 《巴塞尔新资本协议》
C 《巴塞尔资本协议》
D 以上都不是
答案:B
【答案解析】《巴塞尔新资本协议》的推出，使得商业银行风险管理由以前的单纯的信贷风险管理模式转向全面风险管理模式。
34. 商业银行的资产主要是( )。
A 固定资产
B 非流动资产
C 金融资产
D 无形资产
答案:C
【答案解析】商业银行的资产主要是金融资产。
35. 银行可能遭受的国家风险包括( )。
A 到期不还风险
B 间接风险
C 债务重新安排风险
D 以上都是
答案:D
【答案解析】以上都属于国家风险。
36. ( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。
A 市场信心
B 市场稳定
C 政府政策
D 贷款数量
答案:A
【答案解析】市场信心是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素，对商业银行信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场崩溃。
37. 资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。
A 资产业务
B 负债业务
C 贷款业务
D 证券业务
答案:A
【答案解析】资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自资产业务。
38. ( )不是全面风险管理模式的特征。
A 全球的风险管理体系
B 全面的风险管理范围
C 全程的风险预测过程
D 全新的风险管理方法
答案:C
39. 最常见的资产负债的期限错配情况指( )。
A 将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
B 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
C 全部资产与部分负债在持有时间上不一致
D 部分资产与全部负债在到期时间上不一致
答案:A
【答案解析】最常见的资产负债的期限错配情况指将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长。
40. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会( )。
A 增强
B 减弱
C 不变
D 无关
答案:B
【答案解析】当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之加强。