2014下半年银行从业资格考试时间11月8、9日.为了帮助考生顺利通过2014年银行从业资格考试，银行从业资格考试网特地整理关于2014年银行从业资格考试模拟试题供大家阅读，希望可以对大家在复习2014年银行从业资格考试中有所帮助！

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1用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比(　)

A. 较大

B. 一样

C. 较小

D. 无法确定

[正确答案]A

试题解析: A【解析】当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增加风险。故选A。

2下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法中不正确的是(　)

A. 不能预测突发事件的风险

B. 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C. 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D. 充分度量了非线性金融工具的风险

[正确答案]D

试题解析: D【解析】该方法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。故选D

3现代风险分散化思想的重要基石是(　)

A. 马柯维茨的资产组合理论

B. 欧式期权定价的一般模型

C. 缺口分析、久期分析

D. 威廉夏普的资本定价模型

[正确答案]A

试题解析: A【解析】现代风险分散化思想的重要基石是马柯维茨的资产组合理论

4商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为(　)

A. 市场风险经济资本=乘数因子×VaR

B. 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)XVaR

C. 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR

D. 市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

[正确答案]A

试题解析: A【解析】商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为：市场风险经济资本一乘数因子×VaR。故选A

5(　)是银行监管的首要环节。

A. 市场准入

B. 机构

C. 业务准入

D. 高级管理人员

[正确答案]A

试题解析: A【解析】市场准入是银行监管的首要环节。故选A。

6某1年期零息债券的年收益率为l8.2%，假设债务人违约后回收率为200A，若l年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(　)

A. 0.05

B. 0.10

C. 0.15

D. 0.20

[正确答案]C

试题解析: C【解析】KPMG风险中性定价模型的原理就是，零息国债的期望收益与该等级为8的债券的期望收益是相等的，即：P1(1+K1)+(1-P1)(1+K1)θ=1+i1，式中P1为期限l年的零息债券的非违约概率，等于1-该债券的违约概率;K，为零息债券承诺的利息，即零息债券年收益率;e为零息债券的回收率，等于l-违约损失率;i1为期限l年的零息国债的收益率。一般就是无风险收益率。把本题中的数值代入，K1=18.2%，i1=4%，θ=20%，求出P1，然后l-P1即我们所求答案

7国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少(　)重新检查一次。

A. 一个月

B. 半年

C. 一年

D. 三年

[正确答案]C

试题解析: C【解析】国家风险限额是用来对某一国家的信用风险暴露进行管理的额度框架。国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次。

8下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(　)

A. 恐怖袭击

B. 监管规定

C. 声誉受损

D. 黑客攻击

[正确答案]C

试题解析: C【解析】C项声誉受损属于声誉风险。

9下列关于风险评级方法的说法，不正确的是(　)

A. ROCA评级法又称母行支持度评估法

B. ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估

C. SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管

D. CAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

[正确答案]A

试题解析: A【解析】风险评级的主要方法：(3)CAMELS评级。Capital equacy，asset quality，management，earnings nquidity,sensitivity to market risk资本充足率、资产质量、管理、盈利、流动性、市场风险敏感度;共分为5个级别，l级信用状况最好，5级最次。②其他方法。ROCA评级法，考虑到外资行的分行和代理行不是独立的法人，risk management;。operational contro1s;compliance;asset quality，风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量。 SOSA评级法，strength of support assessment，这个是指对外国银行进行有效经营和背景支持的评估，又称母行支持度评估法。

10下列关于信用风险监测的说法,正确的是(　)

A. 信用风险监测是一个静态的过程

B. 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C. 当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高

D. 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

[正确答案]D

试题解析: D【解析】本题考查对信用风险监测的理解。信用风险监测是一个动态、连续的过程，因此A不正确。信用风险监测要求根据风险的变化情况及时调整风除应对计划，还要求对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析，因此B不正确。当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献低，因此C不正确

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