1.关于红色预警法，下列说法错误的是【C】。
A.重视定量分析与定性分析相结合
B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
C.要进行同一时期内不同银行间的分析
D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
【答案解析】：红色预警法重视定量分析与定性分析相结合。该法的流程是：①对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析；②进行不同时期的对比分析；③结合风险分析专家的直觉和经验进行预警。
2.商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度。根据《巴塞尔新资本协议》的规定，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维度是客户借款人评级，第二维度是【B】。
A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级
【答案解析】：商业银行的内部评级的维度包括：。①第一维度是客户评级，必须针对客户的违约风险；②第二维度是债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素，商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和交易风险的评估。《巴塞尔新资本协议》明确要求，商业银行的内部评级应基于二维评级体系：一维是客户评级，另一维是债项评级。
3.下列各项属于审慎经营类指标的是【】。
A.股本净回报率
B.总资产净回报率
C.不良贷款比例
D.不良贷款拨备覆盖率
4.从相对差额的角度来看，信用衍生产品中的信用价差是指【C】。
A.相对于无风险利率的差额
B.两种信用资产相对于无风险利率的比值
C.两种对信用敏感的资产之间的信用价差
D.相对于无风险利率的比率
【答案解析】：信用价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差，有两种形式：①以无风险利率为基准的信用价差，其计算公式为：信用价差=贷款或证券收益率一相应的无风险收益率(绝对差额)；②两种对信用敏感的资产之间的信用价差(相对差额)。
5.下列指标中，哪项属于商业银行内部评级法的指标？【A】
A.违约概率
B.有效期限
C.违约损失率
D.违约风险暴露
【答案解析】：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。
6.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为1亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为【B】亿元。
A.0.2
B.0.8
C.1.6
D.2.4
【答案解析】：由最高债务承受额的计算公式得：最高债务承受额=所有者权益×杠杆系数=l×0.8=0.8(亿元)。
7.与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是【D】。
A.对常规信息进行定期报告
B.至少每季度报告一次
C.对日常信息报告，也报告重大风险事件
D.仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告
【答案解析】：专项报告是在发生影响信用机构的重大风险事件时所需要的，特别是当风险状况突然发生重大变化时，为了能马上采取行动降低风险，必须立即报告此类信息，即无论何时风险发生变化都要立即报告。
8.在总收益互换中，【D】。
A.买方和卖方的信用风险彼此之间相互抵消
B.总收益支付方承担了持有参考资产的风险
C.总收益接收方将持有参考资产的风险转移到总收益支付方
D.总收益支付方将持有参考资产的风险转移到总收益接收方
【答案解析】：在总收益互换中，总收益卖方将参考资产的资本利得以及损失转移给总收益的接收方。
9.在内部评级法初级法下，合格保证的范围不包括【B】。
A.主权、多边开发银行
B.内部评级的违约概率在B+以上的组织
C.外部评级在A-级及以上的法人
D.虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的自然人
【答案解析】：内部评级法初级法下，合格保证的范围包括：①主权、公共企业、多边开发银行和其他银行；②外部评级在A-级及以上的法人、其他组织或自然人；③ 虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的法人、其他组织或自然人。
10.关于专家判断法的信用风险评级方法，下列说法错误的是【D】。
A.专家系统更适合于对借款人进行是和否的二维决策，难以实现对信用风险的准确计量
B.专家系统带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性
C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素
D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于中小型商业银行而言尤为突出
【答案解析】：D项，专家系统的突出特点是将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。专家系统的这一局限性对于大型商业银行(而非中小型商业银行)而言尤为突出。