1、假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币,其中正常贷款180亿人民币,其共有一般准备8亿人民币,专项准备1亿人民币,特种准备1亿人民币,则其不良贷款拨备覆盖率约为【D】。
A、5%
B、5.6%
C、20%
D、50%
2、绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于【D】
A、金融衍生品的交易
B、市场整体流动性风险的加大
C、宏观经济背景的恶化
D、商业银行自身管理或技术上存在的问题
3、以下情况说明商业银行流动性强的是【C】
A、现金头寸指标低
B、大型商业银行的大额负债依赖度为10%
C、贷款总额与核心存款的比率小
D、贷款总额与总资产的比率高
4、在对外币的管理中,银行【A】实施对每一种货币的流动性管理策略。
A、必须
B、不需要
C、可以也可以不用
D、以上都不对
5、现金头寸指标公式的正确表述是【D】
A、(现金头寸+应付贷款)/总资产
B、(现金头寸—应收存款)/总资产
C、(现金头寸+应付贷款)/净资产
D、(现金头寸+应收存款)/总资产
6、采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是【A】。
A、Credit Risk+
银行从业资格考试B、Credit Monitor
C、CreditMetricis
D、Credit Portfolio View
7、在银行的组织架构中,【B】负责执行董事会核准的法律风险管理体系。
A、董事会
B、高级管理层
C、监事会
D、法律风险管理部门
8、法律风险的特征包括【D】。
A、法律风险是一种特殊类型的操作风险
B、法律风险的分布非常广泛
C、法律风险是一种需要计提资本的风险
D、以上都是
9、Credimetrics的核心思想是【A】。
A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征
C、债券或贷款的违约遵从泊松过程,与公司的资本结构无关
D、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果
10、商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的【C】。
A、预期损失
B、灾难性损失
C、非预期损失
D、常规性损失