１、“5C"方法属于【Ｂ】评级方法。
A、信用评分法
B、专家判断法
C、模型法
D、部分基于模型法
２、商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指【Ａ】。
A、所预计的下一年度的银行资本
B、所预计的未来三年的银行资本
C、本年度的银行资本
D、过去三年间的银行资本
３、有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是【Ｃ】。
A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度
B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在
C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的
D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失
４、参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，宜采用【Ａ】。
A、信用局评分
B、申请评分
C、行为评分
D、Credit Monitor评分
５、在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括【Ｄ】。
A、催收
B、重组
C、诉讼
D、贷款的借新还旧
６、一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为【Ｂ】。
A、10%和13%银行从业资格考试
B、5%和13%
C、15%和10%
D、5%和15%
７、在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就【Ａ】。
A、获得盈利
B、承受一定损失
C、不受影响
D、以上均不对
８、按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是【Ｂ】。
A、银行停止对贷款计息
B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60
C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务
９、根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于【Ｃ】。
A、次级类贷款
B、损失类贷款
C、可疑类贷款
D、关注类贷款
１０、关于Credit Risk + 模型的以下说法，不正确的是【Ｃ】。
A、根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析
B、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态
C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D、组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布