１、下面有关违约概率的说法，错误的是【Ｄ】。
A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者
C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期
D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好
２、下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是【Ｂ】。
A、了解各种风险的概率分布
B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度
C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性
D、确定银行对风险的容忍程度
３、【Ｃ】不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。
A、抵押房贷
B、车贷
C、新申请客户
D、信用卡消费
４、采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定【Ａ】。
A、信贷资产组合潜在损失的分布
B、信贷资产组合价值的分布
C、不同信贷资产组合的风险特征
D、信贷资产组合的组成成分
５、在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括【Ｄ】。
A、借款者信用状况的数据
B、违约风险暴露的数据
C、担保品价值的数据
D、部门成本的数据
６、在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是【Ａ】。
A、营销人员银行从业资格报名
B、风险分析人员
C、信贷审批人员
D、信贷组合管理人员
７、目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为【Ｃ】。
A、RAROC=（收入-预期损失-其他各项费用）/监管资本
B、RAROC=（收益-非预期损失-其他各项费用）/监管资本
C、RAROC=（收益-预期损失-其他各项费用）/经济资本
D、RAROC=（收入-非预期损失-其他各项费用）/经济资本
８、【Ｄ】不属于信用风险控制的手段。
A、授权管理
B、贷款流程控制
C、贷款定价
D、客户财务分析
９、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于【Ｃ】。
A、增加收益
B、提高经济资本配置效率
C、降低客户违约风险
D、实现资产多元化配置
１０、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为【Ｂ】。
A、2%
B、5%
C、20%
D、25%