已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为【A】
A. 16.75%和25%
B. 13.65%和16.24%
C. 16.75%和12.5%
D. 13.65%和25%www.Kao8.cC
【答案解析】:风险资产的投资比例=250/200=125%;无风险资产的投资比例为1-125%=-25%
总期望报酬率=125%×15%+(-25%)×8%=16.75%
总标准差=125%×20%=25%。