2011年银行从业资格证考试风险管理预测试题卷及答案1(单选题)

牛课网考试宝典 更新时间:11-10-28

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一、单项选择题(共90题,每题0.5分)
以下各小题所给出的4个选项中,只有1个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内。
1.下列关于信用风险正确的说法是【C】。
A.信用风险是给债务人或者金融产品售卖人造成经济损失的风险
B.信用风险通常与市场风险一样,观察数据较多,且容易获取
C.结算风险是一种特殊的信用风险
D.信用风险具有明显的系统性风险特征
2.某商业银行在发放贷款时,要求借款人以第三方作为还款保证,若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息,则保证人必须代为清偿,这是风险管理技术和措施的【C】方法。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险规避
3.按照我国银监会的规定,下列【D】不包括在附属资本中。
A.重估储备
B.未公开储备
C.普通贷款储备
D.实收资本
4.风险管理的核心在于【D】。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.选择最佳风险管理技术组合
5.一家从技术上仍有清偿力的银行【B】因为不具有充足的流动性而倒闭。
A.不会
B.也会
C.两者没有关系
D.以上都不对
6.流动性需求和流动性来源之间的【A】是流动性风险产生的根源。
A.不匹配
B.匹配
C.两者没有关系
D.以上都不对
7.在计算单一币种敞口头寸时,所包含的项目不包括【D】。
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.期权敞口头寸
D.总敞口头寸
8.缺口分析和久期分析采用的都是【A】敏感性分析方法。
A.利率
B.汇率
C.股票价格
D.商品价格
9.投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是【B】。
A.风险规避
B.风险对冲
C.风险分散
D.风险转移
10.下列关于经济增加值(EVA)的表达式,不正确的是【C】。
A.EVA=税后净利润一资本成本
B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
C.EVA=(资本金收益率一资本预期收益率)×经济资本 ,
D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)X经济资本
11.【B】是由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
A.市场风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.国家风险
12.【B】是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策,对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A.流动性风险
B.战略风险
C.操作风险
D.法律风险
13.因赚取外汇能力减低,导致外汇短缺,而影响债务国偿债能力的风险,一般称为【A】。
A.国际收支风险
B.转移风险
C.制度风险
D.以上都不是
14.按照《巴塞尔新资本协议》,下面不属于违约的一种情况是【C】。
A.银行停止对贷款计息
B.债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天
C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失
D.银行认定,除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话),借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务
15.一家银行的流动性问题可以从流动性的【B】两方面来探讨。
A.安全和收益
B.供给和需求
C.贷款和存款
D.资产和负债
16.银行的流动性风险与【B】没有关系。
A.资产负债期限结构
B.资产负债币种结构
C.资产负债分布结构
D.资产负债类别结构
17.下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例,搭配正确的是【D】。
风险类型:①重新定价风险;②收益率曲线风险;③基准风险;④期权性风险
表现示例:I.利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲,当收益率曲线变陡时,银行经济价值下降
Ⅱ.利率变动对存款人有利时,存款人选择重新安排存款,从而对银行产生不利影响
Ⅲ.存贷款利率重新定价期限相同,但其基准利率的变化不同步
Ⅳ.银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源,利率上升导致银行未来收益减少
A.①Ⅲ
B.②Ⅳ
C.③I
D.④Ⅱ
18.某银行资产负债表如下图所示,由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化,所以这笔相当于2亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种【B】风险。
资产 负债
1年期1亿美元贷款
1年期相当于2亿美元的欧元贷款 1年期3亿美元定期存款
A.外汇交易
B.外汇结构性
C.重新定价
D.收益率曲线
19.即期外汇交易的作用不包括【C】。
A.可以满足客户对不同货币的需求
B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例,以避免发生汇率风险
C.可以用来套期保值
D.可以用于外汇投机
20.下列关于远期利率合约的说法,不正确的是【B】。
A.远期利率可由即期利率曲线推断
B.远期利率合约是一项表内资产业务
C.债务人通过购买远期利率合约,锁定了未来的债务成本,规避了利率可能上升带来的风险
D.债权人通过卖出远期利率合约,保证了未来的投资收益,规避了利率可能下降带来的风险
21.参照国际最佳实践,在日常风险管理操作中,具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会,最终到达【C】的三级管理方式。
A.风险管理委员会
B.最高风险管理委员会
C.高级管理层
D.董事会
22.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,银行的未来收益会【B】。
A.增加
B.减少
C.不变
D.不确定
23.现金在一个公司内的流人和流出叫做【D】。
A.现金转移
B.资金周转
C.资金流
D.现金流
24.考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款是针对【D】所采取的做法。
A.中期贷款
B.长期贷款
C.中长期贷款
D.短期贷款
25.一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的【D】的内容。
A.情景分析
B.压力测试
C.融资渠道管理
D.应急计划
26.市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是【A】。
A.市场
B.操作
C.信用
D.价格
27.利率互摸是两个交易对手相互交换一组资金流量,【C】。
A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B.涉及本金的交换,不涉及利息支付方式的交换
C不涉及本金的交换,涉及利息支付方式的交换 、
D.不涉及本金的交换,也不涉及利息支付方式的交换
28.【A】是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
29.在市场风险管理过程中,由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动,【A】一般不具有实质性意义。
A.名义价值
B.市场价值
C.公允价值
D.市值重估价值
30.下列关于即期净敝口头寸的说法,不正确的是【B】。
A.指计入资产负债表内的业务所形成的敝口头寸
B.等于表内的即期负债减上即期资产
C.不包括变化较小的结构性资产或负债
D.不包括未到交割日的现货合约[page]

31.如果银行韵内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该【B】,如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平应该【】。
A.取低 无所谓
B.取高 无所谓
C.取低 取高
D.取高 取低
32.收益率曲线是卣不同期限,但具有相同风险、流动性和【D】的收益率连接而形成的曲线,用以描述收益率与到期期限之间的关系。
A.利率
B.汇率
C.期权
D.税收
33.银行账户的项目通常按【B】计价。
A.基本
B.历史成本
C.交易
D.封闭
34.市场风险在【B】中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。
A.基本账户
B.银行账户和交易账户
C.交易账户
D.银行账户
35.按照巴塞尔委员会的规定,银行要在合适的时候建立一个在一定时点上的本外币之间现金流允许发生错配的【B】限额,并依据实际情况对这个限额进行调整,不仅要对总体外币设置限额,还要分别对每种外币都设置一个限额。
A.最小
B.最大
C.中等
D.以上都不对
36.在《商业银行风险监管核心指标》中,流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比,衡量商业银行流动性的总体水平,不得低于【B】。
A.15%
B.25%
C.35%
D.45%
37.假设一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头i00,欧元多头50,港币空头80,美元空头30,则净总敞ISl头寸为【C】。
A.150
B.110
C.110
D.260
38.影响金融工具久期的因素不包括【D】。
A.金融工具的到期日
B.距下一次重新定价日的时间长短
C.到期日之前支付金额的大小
D.金融工具的发行日期
39.某3年期债券麦考利久期为2年,债券目前价格为101.00元,市场利率为10%,假设市场利率突然下降l%,则按照久期公式计算,该债券价格【A】。
A.上涨1.84元
B.下跌1.84元
C.上涨2.02元
D.下跌2.02元
40.某3年期债券,每年付息一次。到期还本,面值为l00元,票面利率为8%,市场年利率为8%,则该债券的麦考利久期为【D】年。
A.3
B.2
C.2.68
D.2.78
41.下列风险计量方式中,【B】是专门针对市场险的。
A.VaR模型
B.高级计量法
C.KMV模型
D.CntditMetriCs模型
42.根据商业银行业务特点和风险特性的不同,商业银行的客户可以划分为【A】。
A.法人客户和个人客户
B.企业类客户和机构类客户
C.单一法人客户和集团法人客户
D.个人客户、单一法人客户和机构类客户
43.市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件,因此需要采用【B】对其进行补充。
A.敏感性分析
B.压力测试
C.情景分析
D.缺口分析
44.股票风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分,其中特定风险的资本要求等于各不同市场中各类股票头寸绝对值之和乘以【D】后所得各项数值之和。
A.5%
B.6%
C.7%
D.8%
45.【D】是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中,由于别国经济、政治和社会等片面的变化而遭受损失的可能性。
A.法律风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.国家风险
46.国家风险的一种表现形式是【A】,即当借款人的债务不是以本币计值时,不管借款人的财务状况如何,有时借款人都可能无法得到外市。
A.转移风险
B.流动性风险
C.声誉风险
D.市场风险
47.巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为【B】。
A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
48.假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAROC等于【D】。
A.4.00%
B.4.08%
C.8.00%
D.16%
49.下列关于VaR的说法,不正确的是【B】。
A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险
D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
50.下列有关利率风险的说法,正确的是【D】。
A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率下降时,银行的未来收益将减少
B.存款人根据利率变动重新安排存款,借款人根据利率变动重新安排贷款,银行收益不受影响
C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,就不会存在收益率曲线风险
D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时,银行同样可能面临基准风险
51.久期缺El是资产加权平均久期与负债加权久期和【B】乘积的差额。
A.收益率
B.资产负债率
C.现金率
D.市场利率
52.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线,这些具有代表性的品种称为【A】,因此具有可操作性。
A.指标债券
B.指标利率
C.指标汇率
D.指标股票
53.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的【C】。
A.金融头寸
B.金融工具
C.金融工具和商品头寸
D.商品头寸
54.巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定,gl,1硷报告的披露应该每【A】进行一次。
A.半年
B.一年
C.一月
D.三月
55.【C】是指一个社会因发生内战、骚乱及种族纠纷等所造成的动乱、所得分配不均、结群格斗、宗教纷争及社会阶层的对立等因素所造成的风险。
A.经济风险
B.政治风险
C.社会风险
D.以上都不是
56.【A】就是跨国银行、有关国家政府或其他金融机构共同协商,就重债国有关债务的支付做出新的协议安排。
A.债务重新安排
B.倒账
C.债务购销
D.以上都不是
57.下列关于操作风险的人员因素的说法,不正确的是【D】。
A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类
B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等
C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度,或者从事未经授权的交易等,致使商业银行发生损失的风险
D.缺乏足够的后援人员,相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现
58.《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法,其中风险敏感度最高的是【A】。
A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法
59.采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于【C】。
A.前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
B.前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
D.前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值
60.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括【D】。
A.公司治理结构
B.合规文化
C.信息系统建设
D.外部控制体系[page]

61.期货交易人员可以通过在期货市场上进行【C】交易来达到降低价格波动风险的目的。
A.投资组合
B.无风险套利
C.套期保值
D.投机
62.经济增加值为【B】减去经济资本与资本预期收益率的乘积。
A.营业收入
B.税后净利润
C.交易成本
D.预期利润
63.【B】是指银行利用某些合法的交易方式或业务手段,将自己所面临的操作风险损失事件的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。
A.风险回避
B.风险转嫁 .
C.风险对冲
D.风险自留
64.在各类操作风险事件中,损失概率高的是【D】。
A.内部欺诈
B.业务中断和系统失败
C.实体资产损坏
D.外部欺诈
65.1976年,美国进出口银行对37家银行进行了调查,发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析,其中较多的是使用【B】。
A.结构定性分析和完全定性分析
B.结构定性分析和清单分析
C.清单分析和定量分析
D.完全定性分析和定量分析
66.在分析国家风险的方法中,【A】根据标准化的国家风险评估报告,结合部分经济统
计,对不同国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。
A.结构定性分析
B.完全定性分析
C.清单分析
D.定量分析
67.操作风险损失数据的收集要遵循【A】的原则。
A.客观性、全面性、动态性、标准化
B.主观性、全面性、静态性、标准化
C.主观性、全面性、动态性、标准化
D.客观性、全面性、静态性、标准化
68.按照由表及里的原则,操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和【A】。
A.控制派生风险
B.人力资源配置不当风险
C.系统性风险
D.操作失误风险
69.【A】是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。
A.自我评估法
B.损失事件数据方法
C.流程图
D.情景分析
70.每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件,识别本岗位各项工作环节中
的风险点及对应的控制措施,初步评估风险程度和控制措施,并提出控制优化的建议。
这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的【B】阶段。
A.控制活动识别与评估
B.全员风险识别与报告
C.作业流程分析和风险识别与评估
D.制定与实施控制优化方案
71.商业银行【A】的做法简单地说就是:不做业务、不承担风险。
A.风险规避
B.风险转移
C.风险补偿
D.风险对冲
72.巴塞尔委员会认为,对付操作风险的第一道防线是严格的【B】。
A.外部监管
B.内部控制
C.人事管理
D.资本约束
73.根据ERM框架,其中企业目标的内容包括【A】。
A.战略目标、经营目标、报告目标和合规目标
B.战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标
C.战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标
D.战略目标、经营目标、报告目标和风险目标
74.依据《贷款风险分类指导原则》(银发[2001]416号),关注类贷款定义为【A】。
A.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
B.借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失
C.关注类贷款定义为借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失
D.在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分
75.国际上通行的风险分散做法是根据国家风险评估的结果,对某一特定国贷款和投资数额规定一个上限,即实行【C】。
A.银团贷款
B.共同投资
C.国别限额
D.联合融资
76.一般而言,国别限额的大小国家风险程度成【B】变动。
A.正向
B.反向
C.两者没有关系
D.以上都不对
77.【D】是商业银行中间业务的一类,指商业银行接受客户委托,代为办理客户指定的
经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A.资金交易业务
B.柜台业务
C.个人信贷业务
D.代理业务
78.《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法,其中不包括【D】。
A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法
79.在操作风险经济资本计量的方法中,【C】的原理是:将商业银行的所有业务划分为八类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别求出对应的资本,然后加总八类产品线的资本,即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.高级计量法
B.基本指标法
C.标准法
D.内部评级法
80.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展,其遵循的原则一般包括【B】。
A.由内而外、自上而下和从已知到未知
B.由表及里、自下而上和从已知到未知
C.由内而外、自下而上和从已知到未知
D.由表及里、自上而下和从已知到未知
81.商业银行贷给同一借款人的贷款金额不得超过银行资本金额的【B】。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
82.下列关于红色预警法的叙述,错误的是【B】。
A.要进行不同时期的对比分析
B.是一种定性分析方法
C.要对影响要素变动的有利和不利因素全面分析
D.要结合风险分析专家的经验进行预警
83.在我国商业银行非现场监管的指标中,利率缺口比率的计算公式为【B】。
A.利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口X利率变动幅度/总利息收入
B.利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺El X利率变动幅度/净利息收入
C.利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/总利息收入
D.利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺N/净利息收入
84.《巴塞尔新资本协议》关于全面信息披露理念的表述,下面选项中不正确的是【D】。
A.不仅要披露风险和资本充足状况的信息,而且要披露风险评估和管理过程、资本结构以及风险与资本匹配状况的信息 ,
B.不仅要披露定性的信息,而且要披露定量的信息
C.不仅要披露核心信息,而且要披露附加信息
D. 不仅要披露自身信息,也要披露贷款客户相关信息
85.在国家风险的控制方法中,风险转移主要包括【C】。
A.保险转移
B.非保险转移
C.两者都是
D.两者都不是
86.【A】是指国际债权人通过购买保险的方式将国家风险转移到保险人身上。
A.保险转移
B.非保险转移
C.两者都是
D.两者都不是
87.在自我评估法中,下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段,按照先后顺序排序结果是【D】。
①全员风险识别与报告②控制活动识别与评估③制定与实施控制优化方案
④报告自我评估工作与日常监控⑤作业流程分析和风险识别与评估
A.①②③④⑤
B.④①⑤⑧②
C.④②③①⑤
D.①⑤②③④
88.关于商业银行操作风险的下列说法,不正确的是【C】。
A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力,可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险
B.不管尽多大努力,采用多好的措施,购买多好的保险,总会有操作风险发生
C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策
D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金
89.在操作风险经济资本计量的方法中,【D】是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.内部评级法
B.基本指标法
C.标准法
D.高级计量法
90.下列商业银行操作风险管理和控制措施中,属于风险缓释措施的是【C】。
A.减少在不熟悉市场的交易
B.强化交易员限额交易制度
C.购买未授权交易保险
D.为操作风险分配资本金

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